口径：柱＝20 只篮子 ETF 二级市场成交额加总（每 5 分钟或每分钟）；虚线＝过去 30 个常态日同一个 5 分钟的中位数；红柱＝同一时段放量 ≥3 倍且 ≥2 亿；蓝线＝上证相对昨收的涨跌（右轴，虚线 0＝昨收）；绿三角＝跌中放量被接住。数据来自腾讯分时，盘中约 60 秒刷新、有分钟级延迟；15:00 以后的盘后成交不算。

口径：从 9:30 起 20 只篮子累计成交额。常态日 / 托底日＝近 30 个常态日 / 有 5 分钟数据的托底日「到同一时刻」累计额的中位数；上一交易日＝前一个交易日的实际累计。5 分钟历史约 30 多个交易日，之后每天收盘自己存。

口径：按今天成交额从大到小；占比＝占 20 只合计；涨跌＝最新价相对昨收，底色红涨绿跌、越深幅度越大（±3% 封顶）。

口径：「上线后」＝每天收盘定格的判断，第二天份额出来对答案（托底日＝20 只篮子净申购 > 100 亿）。「回测」＝把过去的交易日每 20 天分一段，每段只用它之前的日子学、再判这一段，不偷看答案。判「像托底日」：说中＝那天真是托底日，说错＝不是；判「不像」：漏了＝其实是托底日；判「有点像」只记是不是。

口径：净申购（申赎口径）＝每只当天份额变动 × 单位净值（规模 ÷ 份额），20 只加总；T+1 晚上或次日早上才有，所以最新一两天是空的。深市份额 2026-01-08 以前数据源晚记一天，已挪回当天；份额折算的日子按规模变动估。红柱＝托底日（>100 亿），右轴＝上证收盘。

口径：20 只篮子每天二级市场成交额合计（Tushare fund_daily）。成交额是买卖换手，不等于钱进来——钱进没进来看上面的净申购。

口径：全市场宽基 ETF（353 只，按跟踪指数分 12 类）每天净申购，正的往上堆、负的往下堆；黑线＝2023-10 以来的累计净申购（右轴）。「其他宽基」收的是跟踪上证综指、深证成指、中证800 等大范围指数的 ETF。

口径：同上，最近 22 个交易日；红＝净申购、绿＝净赎回，颜色深浅按当列相对大小。

口径：近半年（新浪 15 分钟）每 15 分钟：柱＝20 只篮子成交额均值，线＝上证相对昨收涨跌的均值（右轴）；托底日 / 常态日分开算，常态日去掉大额净赎回日。用相对昨收，看得出当天跌了多少才接。

口径：连续 ≥2 个交易日都是托底日算一次「连续托底」；大额净赎回期＝篮子单日 < −100 亿至少 3 天、相邻隔不超过 3 个交易日。

口径：全市场 A 股（约 5300 只）当天收盘相对前一天收盘涨的家数 ÷ 总家数；从公共行情库日线算，2024-02 以前用 Tushare 日线补。粉柱 ≥70%（普涨）、绿柱 ≤30%（普跌）。

口径：两市成交额＝上交所股票（含科创板）+ 深交所（含创业板），Tushare daily_info；涨停 / 跌停按板块幅度估（主板 10%、ST 5%、创业板和科创板 20%、北交所 30%），是约数。

口径：两融余额＝沪深京三个交易所融资余额 + 融券余额（Tushare margin），第二天早上公布；融资买入占比＝当天融资买入额 ÷ 两市成交额。

口径：基差＝次月合约收盘 − 指数收盘；÷ 指数 × 365 ÷ 离到期天数＝年化基差。用次月合约（离到期 24~64 天），不用主力合约（它挂到到期前最后一天，折成一年会被放大成假尖刺）。Tushare fut_daily（IFL1 等次月连续）、index_daily。